MCP-сервер QuantRisk

• Имя в реестреdev.quantrisk/mcp-serverподтверждён в реестре MCP

Имя в реестре лежит в пространстве quantrisk.dev. Реестр пускает в такое пространство только того, кто доказал владение доменом через DNS или HTTP.

• Состояниеотвечаетпроверено 2026-10-26
• Инструменты10
• Сервер называет себяquantrisk
• Версия сервера1.0.0
• Версия протокола2025-06-18

2026-10-26 сервер ответил на initialize и tools/list без входа. Первый ответ за 336 мс.

• Инструменты делают все проверенные сценарии: estimate one-month value at risk for a stock portfolio; simulate quarterly outcome paths and the chance of loss; replay past market crises against current holdings to gauge drawdown.
• Проверок пока 1 из 7, нужных, чтобы судить о надёжности.

Вывод сделан правилами по замерам выше. Вероятный первый вызов выбрала модель по списку инструментов: прочитайте описание, прежде чем на него полагаться.

• Оценка INITE MCPчерез неделюдля оценки нужно 7 ежедневных проверок, пока 1
• Что агент может с ним сделать3 из 3 сценариев
• Использование23 загрузок npm в неделю2 звёзд на GitHub
• Отвечалидёт замерпроверок пока 1, долю покажем после 7
• Медиана первого ответа451 мс
• Место в контексте агента≈ 4 584 токеновописания всех инструментов (10), они занимают контекст агента на каждом ходу
• Описания инструментовB · 83 из 100
• Типизированные ответы0 из 10 инструментовобъявлен outputSchema: ответ приходит с типами и читается сразу

• Не сказано, только читает инструмент или может удалять: 10 из 10

Программа проверяет сервер раз в день: initialize и tools/list, без модели. Токены - это длина описаний из расчёта примерно четыре символа на токен. Оценка - среднее шести проверок имени, описания, схемы и аннотаций каждого инструмента. Она говорит, насколько понятно описаны инструменты, а не о том, работают ли они. Оценка складывается только из замеренного: отвечает ли сервер (25%), делает ли работу продукта (25%), описания (20%), контекст (10%), использование (10%) и насколько просто подключиться (10%). Незамеренная часть не учитывается, а скрытая инструкция ограничивает оценку 40 баллами. Состояние MCP-серверов вендоров: методика и цифры →

• analyze_risk

  Calculate core risk metrics for a portfolio — Value at Risk (VaR), Conditional VaR (CVaR), volatility, beta, and max drawdown.

• monte_carlo_simulation

  Run Monte Carlo simulation on a portfolio to model the distribution of future returns, including percentile outcomes and probability of loss.

• stress_test

  Stress test a portfolio against historical crisis scenarios (GFC 2008, COVID 2020, etc.) or custom shocks (paid tier).

• optimize_portfolio

  Find the optimal portfolio allocation using mean-variance optimization. Supports max Sharpe, min variance, and target return objectives. Paid tier only.

• correlation_matrix

  Compute the pairwise correlation matrix for a set of assets. Identifies highly correlated pairs and diversification opportunities.

• performance_attribution

  Break down portfolio performance into factor exposures, sector allocation, and position contributions. Computes Sharpe, Sortino, Treynor, Calmar, and Information ratios.

• sector_exposure

  Break down portfolio exposure by GICS sector, market cap, and asset class. Returns concentration metrics including the Herfindahl-Hirschman Index.

• price_history

  Fetch historical OHLCV price data for one or more tickers. Free tier: 1 ticker, 252 days. Paid tier: up to 20 tickers, 1260 days.

• compare_portfolios

  Compare two or more portfolio allocations head-to-head across all key risk and return metrics. Paid tier only.

• calculate_greeks

  Calculate option Greeks (delta, gamma, theta, vega, rho) for individual options or an options portfolio. Uses Black-Scholes for European, binomial for American style. Paid tier only.